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증거금 제도

개요

해외파생상품 계좌의 기본예탁금은 없으며, 거래를 위하여 사전에 위탁증거금을 징수합니다.
해외파생상품 위탁증거금은 정액방식으로 상품별로 상이하며 해외거래소에서 수시 변경합니다.
해외파생상품 위탁증거금은 보유 포지션의 위험을 기준으로 계산된 순위험증거금 적용을 기본으로 합니다.
해당 상품별 증거금은 efriend Force [5530] 해외선물옵션 상품정보 화면에서 확인 가능합니다.
증거금은 위탁증거금과 유지 증거금이 있습니다.

위탁증거금

위탁증거금은 장중에는 주문증거금 합계와 미결제증거금 합계를 합산한 금액이며, 장 마감 시에는 미결제증거금 합계만 계산합니다.
위탁증거금의 종류
- 주문증거금: 신규 주문에 대한 위탁증거금
- 미결제증거금: 보유중인 미결제약정에 대한 위탁증거금

위탁증거금 상세설명

1. 주문증거금

주문증거금 합계(① 선물 주문증거금,② 매도옵션 주문증거금,③ 매수옵션 주문증거금,④ 매수옵션 주문대금,⑤ 매수옵션 행사예약증거금), 신규 주문에 대한 위탁증거금으로 ①+②+③+④+⑤ 의 합계로 구성된 주문증거금 상세설명입니다.
주문증거금 합계	신규 주문에 대한 위탁증거금으로 ①+②+③+④+⑤ 의 합계
① 선물 주문증거금	선물 미체결주문에 대해 계약당 증거금을 적용(신규주문에 한해 징수)
② 매도옵션 주문증거금	옵션매도 미체결주문에 대해 계약당증거금을 적용(신규주문에 한해 징수)
③ 매수옵션 주문증거금	옵션매수 미체결주문에 대해 최소증거금(Tick Value와 10 중에서 큰 금액)과 만기행사예약한 미체결주문에 대한 행사예약증거금을 징수
④ 매수옵션 주문대금	옵션매수 미체결주문의 매수대금(주문가격을 기준으로 대금 산정, 시장가주문시 현재가 +50틱으로 매수대금 산정)
⑤ 매수옵션 행사예약증거금	옵션매수 미결제약정 중에서 행사예약한 수량에 대해 기초자산선물의 계약당 증거금을 징수

2. 미결제증거금

미결제증거금은 거래소에 따라서 아래 3가지 유형으로 구분됩니다.
미결제증거금 = SPAN 순위험증거금 + EUREX 순위험증거금 + 일반증거금

미결제증거금 유형, 해당 거래소로 구성된 미결제증거금 상세설명입니다.
미결제증거금 유형	해당 거래소
SPAN 순위험증거금	CME, CBOE, ICE, NYSE, OSE, SGX, HKEX, ASX
EUREX 순위험증거금	EUREX
일반증거금	MDEX, BM&F, ISE, ITA, JSE, MDX, MEFF, SSE, TFEX, TMX

(1) SPAN 순위험증거금

미결제증거금(① 가격변동증거금,② 스프레드증거금,③ 옵션가격증거금,④ 옵션최소증거금,⑤ 일반해소증거금),구간별로 계산한 MAX(①+②+③,④,⑤) 중 최대값으로 결정으로 구성된 SPAN 순위험증거금 상세 설명입니다.
미결제증거금	구간별로 계산한 MAX(①+②+③,④,⑤) 중 최대값으로 결정
① 가격변동증거금	보유하고 있는 미결제에 대해 Product Class 별로 상승/하락 구간별 손익 합계액을 산출하여 최대손실구간의 금액을 가격변동증거금으로 산정
② 스프레드증거금	선물+옵션의 Delta Spread로 계산 * 월물간 스프레드만 반영하며, 상품간 스프레드는 반영하지 않음
③ 옵션가격증거금	보유중인 옵션가치를 평가하여 청산가치가 양수(고객이 수취할 금액이 있는 경우)에 해당하는 금액을 증거금에서 확인
④ 옵션최소증거금	매도옵션최소증거금(행사가별로 상이)과 매수옵션최소증거금(계약당 1틱에 해당하는 금액)
⑤ 일반해소증거금	가격상승포지션과 가격하락포지션에 대해 최불리증거금을 각각 산정하여 큰 금액을 증거금으로 징구 * 가격상승포지션 : 선물매수포지션, 풋옵션매도포지션 * 가격하락포지션 : 선물매도포지션, 콜옵션매도포지션

(2) EUREX 순위험증거금

미결제증거금(① 가격변동증거금,② 스프레드증거금,③ 옵션가격증거금,④ 옵션최소증거금,⑤ 일반해소증거금),구간별로 계산한 MAX(①+②+③,④,⑤) 중 최대값으로 결정으로 구성된 EUREX 순위험증거금 상세 설명입니다.
미결제증거금	구간별로 계산한 MAX(①+②+③,④,⑤) 중 최대값으로 결정
① 가격변동증거금	보유하고 있는 미결제에 대해 Product Class 별로 상승/하락 구간별 손익 합계액을 산출하여 최대손실구간의 금액을 가격변동증거금으로 산정
② 스프레드증거금	선물의 Delta Spread로 계산 * 월물간 스프레드만 반영하며, 상품간 스프레드는 반영하지 않음
③ 옵션가격증거금	보유중인 옵션가치를 평가하여 청산가치가 양수(고객이 수취할 금액이 있는 경우)에 해당하는 금액을 증거금에서 확인
④ 옵션최소증거금	매수옵션최소증거금(계약당 1Tick에 해당하는 금액)
⑤ 일반해소증거금	가격상승포지션과 가격하락포지션에 대해 최불리증거금을 각각 산정하여 큰 금액을 증거금으로 징구 * 가격상승포지션 : 선물매수포지션, 풋옵션매도포지션 * 가격하락포지션 : 선물매도포지션, 콜옵션매도포지션

(3) 일반증거금

미결제증거금(① 선물미결제증거금 ,② 매도옵션 미결제증거금,③ 매수옵션 최소증거금),①+②+③ 의 합계로 구성된 일반증거금 상세 설명입니다.
미결제증거금	①+②+③ 의 합계
① 선물미결제증거금	선물미결제약정에 대해 계약당증거금을 적용
② 매도옵션 미결제증거금	매도옵션미결제약정에 대해 옵션 계약당 증거금을 적용
③ 매수옵션 최소증거금	매수옵션최소증거금으로 1Tick에 해당하는 금액을 적용

위탁증거금 납부
- 위탁증거금은 거래하고자 하는 상품이 요구하는 결제통화로 납부하여야 합니다.
- 그러나 당일 장중 위탁증거금은 타 통화로 충당하는 것이 가능하며 타 통화로 충당 시 평가 금액은 당일 매매기준환율로 평가합니다.
- 주문가능금액 = TOT_KRW 인출가능금액 ÷ 당일 매매기준환율(주문하고자 하는 통화)
- 당일 장중 위탁증거금을 타 통화로 충당한 고객이 일일정산 후 해당 결제통화로 유지증거금을 충족하지 못할 경우 추가증거금이 발생하며, 추가증거금은 반드시 해당 통화로 납부하여야 합니다.

기타
- 당일 장중에는 현재가를 기준으로 위탁증거금을 실시간 계산합니다.
- 장 마감 시에는 정산가를 기준으로 위탁증거금 및 추가증거금을 계산합니다.

유지증거금

해외파생상품 미결제약정을 보유한 고객이 거래이행을 보증하기 위해 최소한으로 유지해야 하는 증거금이 유지증거금입니다.
유지증거금은 반드시 해외파생상품 상품이 요구하는 해당 통화로 납부하여야 합니다. 유지증거금 충당 여부는 일일정산 시 산출됩니다.
유지증거금은 미결제증거금과 동일하게 계산됩니다. (위탁증거금의 2.미결제증거금 참조)

추가증거금

해외파생상품 장 마감 후 일일정산 시에 해외파생상품 계좌의 예탁자산평가액이 미결제약정에 대한 유지증거금을 하회할 경우 위탁증거금 수준까지 추가 예탁을 통지하게 되는데 이 추가예탁액을 추가증거금이라 합니다.
추가증거금은 반드시 해당 통화로 납부하여야 하며, 추가증거금 발생시 인출가능금액 범위 이내에서 회사가 임의환전하여 변제처리 합니다.
추가 증거금 납부시한은 아시아시장 13시, 기타시장 16시까지 입니다.
추가증거금 미납시 조치
- 회사가 지정한 추가증거금 납부시한까지 추가증거금 미변제액이 존재하는 계좌에 대해 회사는 즉시 고객의 미결제약정을 반대매매하여 추가증거금을 변제할 수 있습니다.
- 이 때 보유 미결제는 추가증거금 납부시한이 도래한 종목에 한해서 반대매매 하며, 반대매매시간에 당일 거래가 시작되지 않은 종목이 있을 경우 해당 종목은 장개시와 동시에 반대매매 될 수 있습니다.
- 단, 고객이 요청한 경우 회사가 판단하여 당일 장마감시간까지 반대매매를 연장할 수 있습니다.
반대매매수량 = 종목별 보유 미결제 수량 * 반대매매비율
반대매매비율 = (추가증거금 미변제액 ÷ 위탁증거금)%
반대매매는 지정가(현재가 대비 20틱 불리한 가격)로 우선 처리되나, 지정가주문이 미체결 될 경우 시장의 호가, 잔량 등을 감안하여 시장가로 주문하거나 시장 상황 개선 시까지 대기 후 주문할 수도 있습니다.

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