1. 화면개요

선물옵션 시장에 참여한 투자자들(외국인/개인/증권/투신사 등)의 매매동향 데이터를 10초마다 분석하여 선물옵션 개별종목의 순매수량과 체결 단가를 추정한 포지션 분석 화면입니다.

2. 화면설명

조회기준선택
투자주체 선택 : 분석하고자 하는 투자주체를 선택합니다.
기간선택 : 당일의 매매현황을 조회하고 싶으면 “당일”을 체크하시고, 종목 상장일부터 매매현황을 조회하고 싶으시면 “누적”을 선택하시면 됩니다.
기초자산 선택: 기초자산을 kospi200과 선물기준으로 변경하실 수 있습니다.
포지션 정보
선택한 투자주체의 포지션을 추정하여 종목별 순매수 수량, 보유단가를 제공합니다.포지션의 순서는 선물>콜옵션 근월물>콜옵션 원월물>풋옵션 근월물>풋옵션 원월물의 순서로 제공됩니다.
평가손익 : 포지션의 체결단가와 현재가를 비교하여 산출한 손익입니다.
이론손익 : 포지션의 체결단가와 사용자가 설정한 변동성 기준의 옵션 이론가를 비교하여 산출한 손익입니다. (이론가는 블랙숄즈 이론에 의해 산출)
만기손익 : 포지션의 체결단가와 만기 행사가격을 비교하여 산출한 손익입니다.
실현손익 : 누적포지션의 증감에 따른 포지션 청산 손익입니다.
포지션그래프/손익구조/민감도
포지션 그래프 보유포지션의 손익을 그래프로 나타낸 것입니다.
결가 기준 : 체결가를 매매단가로 환산하여 손익그래프를 그려줍니다.
현재가 기준 : 현재가를 매매단가로 환산하여 손익그래프를 그려줍니다.
간일 설정 : 미래 특정일의 이론손익을 조회할 때 설정합니다.(설정된 중간일의 이론손익이 그래프로 나타납니다.)
변동성 설정 : 옵션의 가격변동성 기준을 내재변동성과 역사적변동성으로 선택하여 설정할 수 있게 합니다.
현재일 : 오늘의 이론손익 그래프를 나타냅니다.
중간일 미래 특정일(중간일)의 이론손익 그래프를 나타냅니다.
만기일 선물옵션 포지션의 만기손익 그래프를 나타냅니다.
지수범위 : 그래프의 kospi200지수 조회범위를 선택할 수 있습니다. : U버튼은 사용자 설정창을 감추기/보이기 기능을 제공합니다.
부분확대, 부분축소 : 부분확대, 부분축소는 기초자산지수 영역단위를 확대/축소 합니다.
십자선 : 십자선은 그래프의 데이터 값을 제공합니다.
손익구조(Proiles) : 체결가 기준 또는 현재가 기준으로, 기초자산의 상승/하락에 따른 손익흐름을 현재시점 (이론손익), 중간시점(중간일의 이론손익), 만기시점(만기손익)으로 보여줍니다.
민감도 : kospi200 지수의 변화에 따른 전체포지션의 민감도를 나타내줍니다.
손익/BEP분석/매매동향/호가
손익 : 포지션 구성종목의 순매수 수량과 매매손익을 선물/옵션(매도,매수) 포지션별로 분리하여 제공합니다.포지션 총손익은 실시간 제공합니다
BEP분석 : 중간일의 손익분기점과 최대이익 시점을 KOSPI200지수로 환산하여 보여줍니다. 만기일의 손익분기점과 최대이익 시점을 KOSPI200지수로 환산하여 보여줍니다.
매매동향 : 거래소/코스닥/선물/콜옵션/풋옵션 시장의 주체별 전체 매매동향 자료를 제공합니다.
호가 : 포지션의 종목을 더블클릭하면 호가창이 활성화 되어, 호가정보가 제공됩니다. 선물/옵션 호가 창에서는 현재가, 이론가, 미결제잔량, 민감도지표….등의 기본시세 정보가 제공됩니다.