1. 화면개요

콜옵션과 풋옵션의 시간별 평균변동성의 변화추이와 변동성차이(콜평균변동성-풋평균변동성)를 데이터와 차트로 조회 가능합니다.

2. 화면설명

콜/풋 평균변동성

조회하고자 하는 상품의 조회 항목을 선택합니다.

클릭 시 텍스트 추이 제공

클릭 시 텍스트 + 차트 추이 제공

클릭 시 차트 추이 제공

콜/풋 평균변동성 비교차트
하단에서 콜옵션과 풋옵션의 평균변동성 추이를 차트로 조회할 수 있습니다.



용어설명

풋평균변동성" 과 "콜평균변동성" 에 대하여

일반적으로 풋옵션과 콜옵션의 평균변동성은 시장의 방향성과 일치하는 경향이 있습니다. 즉, 옵션시장의 참여자들이 시장의 방향성을 예측하여 옵션을 매수하게 되므로 시장이 상승하면 콜옵션의 평균변동성이 올라가며, 하락하면 풋옵션의 평균변동성이 올라가게 됩니다. 시장의 상승에 의하여 시장 참여자들의 상승에 대한 기대보다 하락에 대한 공포감이 크거나, 현물의 상승에 의한 헤지 수요로 풋옵션을 매수하는 경우, 또한 선물의 이론가가 대체로 KOSPI200보다 높으므로 이에 따라 풋옵션의 이론가가 대체로 약간 더 고평가되게 되어 있는 경우에는 시장이 상승기조를 유지함에도 불구하고 풋옵션의 평균변동성 값이 대체로 크게 나올 수 있습니다.
즉, 시장 참여자들의 심리적인 요인과 주식시장의 구조적 요인으로 인해 대체로 풋옵션이 콜옵션보다 약간 더 고평가 되는 현상이 있기 때문입니다.