1. 화면개요

옵션 2종목의 민감도지표(델타/감마/세타/베가/로)를 비교 분석할 수 있는 화면입니다.

2. 화면설명

기초자산과 선물, 금리(이자율)을 조회할 수 있습니다.
비교 분석할 조회종목 선택할 수 있습니다.
산출된 종목별 '이론가, 내재변동성, 델타, 감마, 세타, 베가,로' 등을 확인할 수 있습니다.
민감도 지표
델타(Delta)
기초자산 가격 한 단위 변동에 대한 옵션가치의 변동비율. 델타는 대상자산의 시장가격이 변함에 따라 옵션가격이 얼마나 변하는가를 나타내는 단위입니다. 옵션가격의 변화는 그 절대치에 있어 대상증권의 가격이나 선물가격의 변화보다 작기 때문에 델타의 절대치는 항상 0과 1사이의 값입니다.
감마(Gamma)
기초자산 가격 한 단위 변동에 대한 옵션 Delta 변동비율. 델타값이 변화하는 속도를 나타내는 거래지표로, 델타값의 변화분을 선물가격의 변화분으로 나눈 것이 됩니다.
세타(Theta)
잔존일수 1일 경과에 대한 옵션가치의 변동비율. 옵션은 만료일이 가까워짐에 따라 시간가치가 점점 감소하기 때문에 옵션을 시간가치 잠식자산(Time decay product)이라고도 합니다.
베가(Vega)
변동성 1% 변동에 대한 옵션가치의 변동비율
Rho
이자율 1% 변동에 대한 옵션가치의 변동비율
I.V.(내재변동성)
현재 거래되고 있는 옵션의 시장가격이 옵션의 이론가격 이라고 할 때 이로부터 내재된 변동성
그래프 X축 항목 선택할 수 있습니다. (지수, 역사적변동성, 잔존일수)