1. 화면개요

옵션의 민감도를 나타내는 지표인 델타/감마/세타/베가/로의 추이와 기초자산/만기일에 따른 민감도지표 변화를 차트로 조회할 수 있는 화면입니다.
선택한 옵션의 현재가, 거래량, 매결제약정 및 시가/고가/저가 등의 시세 정보와 이론가, 괴리도, 내재가치, 시간가치를 조회할 수 있습니다. 화면 하단에서는 이론가 추이를 이론가차트 혹은 데이터로 조회할 수 있습니다.
종목을 선택하고 조회조건을 지정합니다.
조회 항목을 선택합니다.
클릭 시 텍스트 추이 제공
클릭 시 차트 추이 제공
옵션민감도추이를 텍스트와 차트로 확인할 수 있습니다.
데이터보기
차트보기

용어설명

델타(Delta)의 정의

델타(Delta)는 기초자산(kospi200)의 가격변화에 대한 옵션 가격의 변화를 의미합니다. 콜옵션은 0~1사이, 풋옵션일 경우에는 -1~0사이의 델타(Delta)값을 가집니다.

감마(Gamma)의 정의

감마는 기초자산(kospi200) 가격변화에 옵션 델타값이 어떻게 변하는가를 나타내는 지표입니다. 감마(Gamma)의 절대값이 크면, 델타(Delta)는 기초자산의 가격변화에 민감하게 됩니다.

세타(Theta)의 정의

쎄타(Theta)는 옵션만기까지 잔존기간이 줄어듦에 따른 옵션가격의 변화율을 나타냅니다. 세타(Theta)는 옵션 잔존기간 감소에 대한 옵션 가치의 하락분입니다.(Time Decay)

베가(Vega)의 정의

베가(Vega)는 기초자산(KOSPII200) 변동성에 대해여 옵션 가격이 얼마나 민감한가를 나타내는 지표이며 항상 양수가 됩니다.

로(Rho)의 정의

로(Rho)는 무위험 이자율(91일 CD rate)의 변화에 따른 옵션가치의 변화를 의미합니다.